十大量化交易策略 量化交易实战

关于十大量化交易策略，量化交易实战这个很多人还不知道，今天小周来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！

十大量化交易策略 量化交易实战

1、股票里面的量化指的是用先进的数学模型代替主观判断，然后从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的情况以制定策略，随后用数量模型验证及固化这些规律和策略。

2、此外，量化交易是指利用统计学，数学，计算机技术和现代的金融理论，来辅助投资者更好地盈利。

3、拓展资料一、常见的十大量化投资策略01、海龟交易策略海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。

4、这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，这基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。

5、02、阿尔法策略阿尔法的概念来自于二十世纪中叶，经过学者的统计，当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数，属于传统的基本面分析策略。

6、在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价，这种被动型的套利就是贝塔套利。

7、03、多因子选股多因子模型是量化选股中重要的一类模型，基本思想是找到某些和收益率相关的指标，并根据该指标，构建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或跑输指数。

8、如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，赚取正向阿尔法收益；如果是跑输，则可以组多期指，融券做空该组合，赚取反向阿尔法收益。

9、多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。

10、04、双均线策略双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则两条均线必有交点。

11、若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖出点。

12、该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。

13、双均线策略中，如果两根均线的周期接近，比如5日线，10日线，这种非常容易缠绕，不停的产生买点卖点，会有大量的无效交易，交易费用很高。

14、如果两根均线的周期距较大，比如5日线，60日线，这种交易周期很长，趋势性已经不明显了，趋势转变以后很长时间才会出现买卖点。

15、也就是说可能会造成很大的亏损。

16、所以两个参数选择的很重要，趋势性越强的品种，均线策略越有效。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。